PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past year, DIVY returned 17.93% vs 26.77% for IWS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

DIVY

1 день
0.67%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и IWS

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.53%7.38%3.51%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%7.95%

Correlation

The correlation between DIVY and IWS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between DIVY and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и IWS

Секторы
DIVY
IWS

Финансовые услуги

24.6%
13.7%

Здравоохранение

12.5%
7.6%

Энергетика

12.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.5%

Технологии

9.9%
18.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.1%

Коммунальные услуги

6.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Промышленность

5.7%
16.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.3%

Недвижимость

-

8.3%

Финансовые услуги

DIVY
24.6%
IWS
13.7%

Здравоохранение

DIVY
12.5%
IWS
7.6%

Энергетика

DIVY
12.2%
IWS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DIVY
11.8%
IWS
8.5%

Технологии

DIVY
9.9%
IWS
18.7%

Коммуникационные услуги

DIVY
7.2%
IWS
3.1%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
IWS
6.6%

Потребительский защитный сектор

DIVY
6.7%
IWS
4.7%

Промышленность

DIVY
5.7%
IWS
16.2%

Сырьевые материалы

DIVY
2.9%
IWS
5.3%

Недвижимость

DIVY

-

IWS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

DIVY vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.98

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.83

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

13.39

-7.54

DIVY vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и IWS

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-62.40%

+44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.53%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.24%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.00%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.00%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и IWS

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.52%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.37%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.12%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

13.57%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.33%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.35%

-3.73%

Сравнение комиссий DIVY и IWS

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и IWS

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and IWS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to DIVY (3.52%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs IWS's -62.40%.

On 1-year performance, IWS leads with 26.77% vs 17.93% for DIVY. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWS has performed better with a 26.77% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.34% for IWS.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор