Сравнение DIVY с IMCV

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 3.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIVY и IMCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IMCV в 2.06%

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и IMCV.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.