Сравнение DIVY с CCEF
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 13.10% for CCEF. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $55.43K | $84.71K | $74.40K |
Сравнение доходности по годам DIVY и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 9.24% |
Correlation
The correlation between DIVY and CCEF is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between DIVY and CCEF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. CCEF — Ранг доходности на риск
DIVY
CCEF
Сравнение DIVY c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.70 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.25 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и CCEF
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -13.25% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -7.75% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.32% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.81% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и CCEF
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.14% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.18% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 8.40% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.65% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.65% | +5.02% |
Сравнение комиссий DIVY и CCEF
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и CCEF
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and CCEF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, DIVY leads with 25.81% vs 13.10% for CCEF. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 25.81% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 2.87% for DIVY.
They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Calamos. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 2.74% for CCEF.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор