Сравнение DIVY с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
DIVY и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVY и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVY и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 4.97% | 7.38% | 3.53% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
DIVY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVY и AUSF
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Доходность на риск
DIVY vs. AUSF — Ранг доходности на риск
DIVY
AUSF
Сравнение DIVY c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVY | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.71 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVY | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DIVY и AUSF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и AUSF
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.21% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DIVY и AUSF
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVY | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -44.25% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.84% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.58% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.26% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.52% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и AUSF
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVY | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.17% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.44% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.38% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.69% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.24% | -3.18% |