PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 15.11% for AUSF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и AUSF

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%7.73%

Correlation

The correlation between DIVY and AUSF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between DIVY and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и AUSF

Секторы
DIVY
AUSF

Финансовые услуги

18.0%
18.7%

Энергетика

15.3%
5.2%

Здравоохранение

12.6%
12.0%

Технологии

9.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.5%

Промышленность

7.1%
11.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Недвижимость

-

4.1%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
AUSF
18.7%

Энергетика

DIVY
15.3%
AUSF
5.2%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
AUSF
12.0%

Технологии

DIVY
9.1%
AUSF
13.5%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
AUSF
10.6%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
AUSF
7.8%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
AUSF
8.5%

Промышленность

DIVY
7.1%
AUSF
11.7%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
AUSF
4.0%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
AUSF
4.0%

Недвижимость

DIVY

-

AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

DIVY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.60

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

7.54

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DIVY и AUSF

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-44.25%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-5.84%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.26%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.22%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.01%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и AUSF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.41%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.65%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

10.14%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.65%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.07%

-3.38%

Сравнение комиссий DIVY и AUSF

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и AUSF

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and AUSF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, DIVY leads with 18.39% vs 15.11% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 18.39% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.76% for AUSF.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор