Сравнение DIVS с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
DIVS и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVS и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVS и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | -0.83% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 17.52% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 9.75%.
DIVS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и DURA
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
DIVS vs. DURA — Ранг доходности на риск
DIVS
DURA
Сравнение DIVS c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVS | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.74 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVS | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIVS и DURA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и DURA
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.81% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и DURA
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVS | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -33.15% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -12.36% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -15.80% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -3.49% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.96% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.41% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и DURA
SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVS | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.74% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 12.59% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 18.16% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 13.55% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.09% | +9.48% |