PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. DIVS is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и BDVL

2026 (YTD)2025
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%0.94%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between DIVS and BDVL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DIVS и BDVL

Секторы
DIVS
BDVL

Промышленность

25.6%
15.4%

Потребительский защитный сектор

21.4%
6.3%

Технологии

20.2%
23.0%

Финансовые услуги

14.1%
13.9%

Здравоохранение

12.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

2.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

DIVS
25.6%
BDVL
15.4%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
BDVL
6.3%

Технологии

DIVS
20.2%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
BDVL
13.9%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

DIVS

-

BDVL
2.6%

Энергетика

DIVS

-

BDVL
2.8%

Недвижимость

DIVS

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

DIVS

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

DIVS vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DIVS и BDVL

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-7.71%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.95%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.19%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

9.49%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

9.49%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

9.49%

+16.73%

Сравнение комиссий DIVS и BDVL

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и BDVL

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and BDVL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.62% for DIVS.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор