PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

DIVS и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и BDVL

2026 (YTD)2025
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%0.94%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий DIVS и BDVL

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

DIVS vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIVS и BDVL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и BDVL

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и BDVL

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-7.71%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.53%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.20%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

9.35%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

9.35%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

9.35%

+17.22%