Сравнение DIVP с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
DIVP и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.87% | 7.76% | -0.86% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
DIVP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и TSMY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
DIVP vs. TSMY — Ранг доходности на риск
DIVP
TSMY
Сравнение DIVP c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.59 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.10 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.34 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 18.33 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.59 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.16 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и TSMY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и TSMY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и TSMY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -31.15% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -15.50% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -9.44% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.82% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.52% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и TSMY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.15%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 12.27% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 23.03% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 31.08% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 33.38% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 33.38% | -21.41% |