PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с SPIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 14.17% vs 13.47% for SPIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.16%.

DIVP

1 день
0.91%
1 месяц
1.31%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.02%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.54%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и SPIN

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		9.77%7.76%-2.46%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.16%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between DIVP and SPIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов DIVP и SPIN

Секторы
DIVP
SPIN

Здравоохранение

16.9%
8.3%

Финансовые услуги

15.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

12.2%
3.6%

Энергетика

10.6%
2.7%

Промышленность

9.4%
8.1%

Технологии

8.0%
39.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.9%

Недвижимость

6.9%
1.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.6%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Здравоохранение

DIVP
16.9%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

DIVP
15.6%
SPIN
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIVP
12.2%
SPIN
3.6%

Энергетика

DIVP
10.6%
SPIN
2.7%

Промышленность

DIVP
9.4%
SPIN
8.1%

Технологии

DIVP
8.0%
SPIN
39.6%

Коммуникационные услуги

DIVP
7.9%
SPIN
11.9%

Недвижимость

DIVP
6.9%
SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

DIVP
5.9%
SPIN
2.2%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.3%
SPIN
8.6%

Сырьевые материалы

DIVP
2.5%
SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

DIVP vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVPSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.22

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.70

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.38

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

5.60

-0.09

DIVP vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVP и SPIN

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-16.85%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-9.81%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.06%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.28%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и SPIN

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.92%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.18%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.71%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.12%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.39%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

14.39%

-2.64%

Сравнение комиссий DIVP и SPIN

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и SPIN

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SPIN в 5.80%

ПозицияTTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.60%6.06%5.92%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.80%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and SPIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.18%) compared to DIVP (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, DIVP leads with 14.17% vs 13.47% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 14.17% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

SPIN has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.60% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and State Street. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.25% for SPIN.

DIVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор