PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

DIVP и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и SPIN

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%-2.29%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий DIVP и SPIN

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.28

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

5.44

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между DIVP и SPIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и SPIN

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности SPIN в 8.42%

TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		7.12%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и SPIN

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-16.85%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.88%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-7.35%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.33%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и SPIN

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.97%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.05%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.34%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.90%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.90%

-2.94%