PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 12.34% for OMAH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и OMAH

2026 (YTD)2025
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%3.40%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between DIVP and OMAH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between DIVP and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и OMAH

Секторы
DIVP
OMAH

Здравоохранение

17.9%
7.0%

Финансовые услуги

16.1%
38.9%

Энергетика

11.6%
10.5%

Промышленность

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%
16.2%

Технологии

8.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.8%

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.1%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Здравоохранение

DIVP
17.9%
OMAH
7.0%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
OMAH
38.9%

Энергетика

DIVP
11.6%
OMAH
10.5%

Промышленность

DIVP
9.3%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
OMAH
16.2%

Технологии

DIVP
8.6%
OMAH
13.6%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
OMAH
9.8%

Недвижимость

DIVP
6.5%
OMAH

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
OMAH

-

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
OMAH
4.1%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

DIVP vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.54

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.17

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.12

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

10.16

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DIVP и OMAH

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, примерно равная максимальной просадке OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-11.83%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-3.00%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.12%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.26%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.22%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и OMAH

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

5.50%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

8.06%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

13.20%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

13.20%

-1.42%

Сравнение комиссий DIVP и OMAH

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и OMAH

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and OMAH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.49%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, DIVP leads with 15.53% vs 12.34% for OMAH. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 15.53% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 5.65% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and VistaShares. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.95% for OMAH.

DIVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор