Сравнение DIVP с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DIVP и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.51% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и IVVW
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DIVP vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DIVP
IVVW
Сравнение DIVP c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.59 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и IVVW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и IVVW
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и IVVW
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -16.79% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.21% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.90% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.87% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.88% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и IVVW
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.54% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.63% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.56% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.10% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.10% | -1.14% |