PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVP с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVP и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и IVVW


2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
3.78%7.76%5.51%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cullen Enhanced Equity Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DIVP и IVVW

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

DIVP vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVPIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.89

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.27

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.59

-5.91

DIVP vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVPIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между DIVP и IVVW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и IVVW

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
5.90%6.06%5.92%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и IVVW

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVPIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-16.79%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.21%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.90%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.87%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.88%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и IVVW

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVPIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.54%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.63%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.56%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.10%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

13.10%

-1.14%