Сравнение DIVP с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
DIVP и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 3.87% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и FYEE
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
DIVP vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DIVP
FYEE
Сравнение DIVP c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.10 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.60 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.52 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.97 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и FYEE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и FYEE
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и FYEE
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -18.79% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.60% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.26% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.40% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.21% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и FYEE
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.93% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.49% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.88% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.31% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.31% | -2.35% |