PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVP с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVP и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и FYEE


2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
3.78%7.76%3.87%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий DIVP и FYEE

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

DIVP vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVPFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.10

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.97

-6.29

DIVP vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVPFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.95

-0.24

Корреляция

Корреляция между DIVP и FYEE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и FYEE

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности FYEE в 8.27%


TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
5.90%6.06%5.92%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и FYEE

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVPFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-18.79%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.60%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.26%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.40%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.21%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и FYEE

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVPFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.93%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.49%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.88%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.31%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.31%

-2.35%