PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 23.89% for EIPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVP charges 0.55%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и EIPI

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%3.77%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between DIVP and EIPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.54

The correlation between DIVP and EIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и EIPI

Секторы
DIVP
EIPI

Здравоохранение

17.9%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Энергетика

11.6%
62.8%

Промышленность

9.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Технологии

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%
31.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.4%
0.7%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
EIPI

-

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
EIPI

-

Энергетика

DIVP
11.6%
EIPI
62.8%

Промышленность

DIVP
9.3%
EIPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
EIPI

-

Технологии

DIVP
8.6%
EIPI

-

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
EIPI

-

Недвижимость

DIVP
6.5%
EIPI

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
EIPI
31.0%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
EIPI

-

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
EIPI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

DIVP vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.69

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.00

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

18.08

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.55

-0.70

Просадки

Сравнение просадок DIVP и EIPI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, примерно равная максимальной просадке EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-12.33%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-4.00%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.78%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.67%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.32%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и EIPI

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.71%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.26%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.58%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

13.08%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

13.08%

-1.30%

Сравнение комиссий DIVP и EIPI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и EIPI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and EIPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 15.53% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 5.65% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 1.11% for EIPI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор