Сравнение DIVP с CHPY
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 14.17% vs 136.97% for CHPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
DIVP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 9.77% | 2.24% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
Correlation
The correlation between DIVP and CHPY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DIVP
CHPY
Сравнение DIVP c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 11.33 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 39.47 | -33.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и CHPY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -12.19% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -12.17% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.96% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.16% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.48% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и CHPY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.92%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 19.30% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 28.01% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 32.65% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 36.34% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 36.34% | -24.59% |
Сравнение комиссий DIVP и CHPY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и CHPY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.60% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and CHPY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to DIVP (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 14.17% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 5.60% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор