PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

DIVO и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и TSMY

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%3.43%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий DIVO и TSMY

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.59

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.10

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

5.34

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

18.33

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.16

-0.33

Корреляция

Корреляция между DIVO и TSMY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и TSMY

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и TSMY

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-31.15%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-15.50%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-9.44%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.82%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.52%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и TSMY

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

12.27%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

23.03%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

31.08%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

33.38%

-21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

33.38%

-18.45%