PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

DIVO и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и QQA

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%2.79%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий DIVO и QQA

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

DIVO vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.03

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между DIVO и QQA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и QQA

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и QQA

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-19.73%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.55%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.93%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.62%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.43%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и QQA

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.85%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

10.72%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.02%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

18.84%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

18.84%

-3.91%