PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DIVO returned 17.03% vs 18.13% for IVVW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и IVVW

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%9.94%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		6.76%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between DIVO and IVVW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between DIVO and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и IVVW

Секторы
DIVO
IVVW

Финансовые услуги

30.0%
11.0%

Технологии

16.1%
38.4%

Промышленность

14.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.6%

Энергетика

6.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.8%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
30.0%
IVVW
11.0%

Технологии

DIVO
16.1%
IVVW
38.4%

Промышленность

DIVO
14.6%
IVVW
7.9%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.5%
IVVW
10.0%

Здравоохранение

DIVO
7.6%
IVVW
8.4%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.5%
IVVW
4.6%

Энергетика

DIVO
6.7%
IVVW
3.2%

Сырьевые материалы

DIVO
4.0%
IVVW
1.7%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
IVVW
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
IVVW
10.8%

Недвижимость

DIVO

-

IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

DIVO vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.13

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

16.61

-6.48

DIVO vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и IVVW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-16.79%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.81%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.69%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и IVVW

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 2.42% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.10%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

8.19%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

12.57%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

12.57%

+2.22%

Сравнение комиссий DIVO и IVVW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и IVVW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности IVVW в 19.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and IVVW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (2.51%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs 17.03% for DIVO. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор