Сравнение DIVO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DIVO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 10.31% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и IVVW
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DIVO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DIVO
IVVW
Сравнение DIVO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.41 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.27 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.59 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.88 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и IVVW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и IVVW
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и IVVW
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -16.79% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.21% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.90% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.87% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и IVVW
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.54% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.63% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.56% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 13.10% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.10% | +1.83% |