PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с ICMUX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 6.09%/yr for ICMUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью 2.09%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.67%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.09%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Correlation

The correlation between DIVO and ICMUX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.35

The correlation between DIVO and ICMUX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Доходность на риск

DIVO vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOICMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.89

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
6.46

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.97

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.65

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

19.74

-8.50

DIVO vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и ICMUX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и ICMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-8.77%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-1.34%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-3.11%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-5.64%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.74%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.38%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и ICMUX

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.59%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.44%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

1.95%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

2.66%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

2.58%

+12.25%

Сравнение комиссий DIVO и ICMUX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и ICMUX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ICMUX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.57%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and ICMUX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.71%) compared to ICMUX (0.59%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs ICMUX's -8.77%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и ICMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор