PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%7.84%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between DIVO and DFIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between DIVO and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и DFIV

Секторы
DIVO
DFIV

Финансовые услуги

29.6%
32.4%

Промышленность

16.0%
9.6%

Технологии

15.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Энергетика

6.7%
16.4%

Здравоохранение

6.6%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
10.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.2%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
DFIV
32.4%

Промышленность

DIVO
16.0%
DFIV
9.6%

Технологии

DIVO
15.6%
DFIV
2.8%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
DFIV
4.9%

Энергетика

DIVO
6.7%
DFIV
16.4%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
DFIV
10.9%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
DFIV
2.5%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
DFIV
4.2%

Недвижимость

DIVO

-

DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DIVO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVODFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.39

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.26

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.48

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

13.34

-2.11

DIVO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DFIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-25.42%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.66%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.72%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.43%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.46%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.52%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DFIV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.50%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.46%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

14.10%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

16.66%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.66%

-1.83%

Сравнение комиссий DIVO и DFIV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DFIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and DFIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 15.47% for DIVO. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.54% for DFIV.

DIVO is categorized as Derivative Income, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Dimensional. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор