PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 13.28% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

DIVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		7.33%9.83%8.81%4.60%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DIVL and VMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between DIVL and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и VMAX

Секторы
DIVL
VMAX

Энергетика

16.5%
11.0%

Промышленность

15.9%
5.5%

Финансовые услуги

13.9%
32.4%

Здравоохранение

11.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.7%

Технологии

9.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.7%

Сырьевые материалы

6.5%
2.8%

Коммунальные услуги

5.5%
5.3%

Недвижимость

2.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Энергетика

DIVL
16.5%
VMAX
11.0%

Промышленность

DIVL
15.9%
VMAX
5.5%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
VMAX
3.7%

Технологии

DIVL
9.0%
VMAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
VMAX
5.3%

Недвижимость

DIVL
2.4%
VMAX
4.4%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

VMAX
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DIVL vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.42

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.30

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.04

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

21.18

-15.66

DIVL vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и VMAX

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-19.05%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.93%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.39%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.52%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.40%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и VMAX

Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.06% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.83%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.31%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

15.41%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

15.41%

-3.06%

Сравнение комиссий DIVL и VMAX

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и VMAX

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.78%1.80%2.19%1.01%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and VMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.17%) compared to DIVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 13.28% for DIVL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.78% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор