PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

DIVL и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и ILCV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		7.03%9.83%8.81%1.81%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.

DIVL

1 день
0.94%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий DIVL и ILCV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

DIVL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.14

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Корреляция

Корреляция между DIVL и ILCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и ILCV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что сопоставимо с доходностью ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и ILCV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-58.63%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.82%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.72%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.39%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.48%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и ILCV

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.57%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.81%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.65%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.31%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

14.26%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.68%

-4.23%