PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с ILCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past year, DIVL returned 13.28% vs 25.66% for ILCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVL показывает доходность 7.33%, а ILCV немного выше – 7.60%.

DIVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.97%
1 год
25.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и ILCV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		7.33%9.83%8.81%1.30%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.60%18.79%17.03%5.09%

Correlation

The correlation between DIVL and ILCV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between DIVL and ILCV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVL и ILCV

Секторы
DIVL
ILCV

Энергетика

16.5%
6.0%

Промышленность

15.9%
8.6%

Финансовые услуги

13.9%
16.5%

Здравоохранение

11.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.5%

Технологии

9.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.6%

Сырьевые материалы

6.5%
2.4%

Коммунальные услуги

5.5%
3.5%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Энергетика

DIVL
16.5%
ILCV
6.0%

Промышленность

DIVL
15.9%
ILCV
8.6%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
ILCV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
ILCV
7.5%

Технологии

DIVL
9.0%
ILCV
24.7%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
ILCV
9.6%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
ILCV
3.5%

Недвижимость

DIVL
2.4%
ILCV
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

ILCV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV

Доходность на риск

DIVL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.58

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.63

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.93

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

16.12

-10.60

DIVL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и ILCV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-58.63%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.55%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.39%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-9.30%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и ILCV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.06% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.21%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.01%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

14.21%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

16.66%

-4.31%

Сравнение комиссий DIVL и ILCV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и ILCV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.78%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and ILCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.06%) compared to ILCV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, ILCV leads with 25.66% vs 13.28% for DIVL. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 25.66% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.62% for ILCV.

They also come from different issuers: Madison and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор