PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 25.35% for DFVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у DFVX с доходностью 11.34%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и DFVX

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%7.87%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%

Correlation

The correlation between DIVL and DFVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between DIVL and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и DFVX

Секторы
DIVL
DFVX

Энергетика

17.2%
7.4%

Промышленность

16.8%
14.2%

Финансовые услуги

13.8%
11.9%

Здравоохранение

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.1%

Технологии

8.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.4%

Сырьевые материалы

6.1%
3.2%

Коммунальные услуги

6.0%
0.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Энергетика

DIVL
17.2%
DFVX
7.4%

Промышленность

DIVL
16.8%
DFVX
14.2%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
DFVX
11.9%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
DFVX
10.0%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
DFVX
7.1%

Технологии

DIVL
8.2%
DFVX
19.8%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
DFVX
11.4%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
DFVX
3.2%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
DFVX
0.4%

Недвижимость

DIVL
2.4%
DFVX
0.1%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

DFVX
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU

Доходность на риск

DIVL vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.37

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.32

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.55

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

15.51

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DFVX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DIVL и DFVX

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-16.71%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.17%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.20%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.79%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и DFVX

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.41%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.01%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.77%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.66%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.66%

-1.27%

Сравнение комиссий DIVL и DFVX

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и DFVX

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and DFVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, DFVX leads with 25.35% vs 14.51% for DIVL. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 25.35% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.17% for DFVX.

They also come from different issuers: Madison and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.22% for DFVX.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор