PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

DIVL и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и DFRA

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%8.81%1.81%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий DIVL и DFRA

DIVL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
DIVL
Madison Dividend Value ETF

Доходность на риск

DIVL vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.52

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между DIVL и DFRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и DFRA

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и DFRA

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-19.35%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-14.67%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.53%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.91%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.63%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и DFRA

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.81%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.88%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.56%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

17.59%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

17.59%

-5.15%