PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с FLJH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.16%/yr vs 20.82%/yr for FLJH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.52%.

DIVI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.84%
1 год
24.93%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.69%

FLJH

1 день
0.20%
1 месяц
2.90%
С начала года
20.52%
6 месяцев
21.03%
1 год
47.18%
3 года*
27.21%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.38%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%0.62%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.52%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between DIVI and FLJH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between DIVI and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и FLJH

Секторы
DIVI
FLJH

Финансовые услуги

29.7%
15.8%

Промышленность

17.3%
25.2%

Технологии

12.2%
19.4%

Здравоохранение

7.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.4%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.0%

Энергетика

3.2%
0.9%

Недвижимость

2.1%
3.0%

Финансовые услуги

DIVI
29.7%
FLJH
15.8%

Промышленность

DIVI
17.3%
FLJH
25.2%

Технологии

DIVI
12.2%
FLJH
19.4%

Здравоохранение

DIVI
7.3%
FLJH
5.5%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.4%
FLJH
4.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.2%
FLJH
4.4%

Коммунальные услуги

DIVI
4.8%
FLJH
1.2%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.1%
FLJH
8.0%

Энергетика

DIVI
3.2%
FLJH
0.9%

Недвижимость

DIVI
2.1%
FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

DIVI vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.50

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.32

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.39

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

16.90

-7.78

DIVI vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и FLJH

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-31.51%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.80%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-20.39%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.39%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.81%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.29%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.80%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и FLJH

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.19%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.13%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.64%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.98%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.70%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.88%

-3.52%

Сравнение комиссий DIVI и FLJH

И DIVI, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и FLJH

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FLJH в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.06%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.85%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and FLJH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.13%) compared to DIVI (5.19%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.82% vs 13.16% for DIVI. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.82% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

DIVI has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.85% for FLJH.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLJH is Japan Equities. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор