Сравнение DIVI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
DIVI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.03% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -6.73% | 13.65% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
DIVI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVI и EFAS
DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
DIVI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
DIVI
EFAS
Сравнение DIVI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.52 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.87 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 17.83 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DIVI и EFAS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и EFAS
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.76% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DIVI и EFAS
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -44.38% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.29% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -28.81% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.10% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -7.19% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.28% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и EFAS
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.77% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.29% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 14.21% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.68% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.45% | -2.03% |