PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с DIEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).

DIVI и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVI и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVI и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.03%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.94%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.

DIVI

1 день
1.36%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.73%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с FDEMDIEM с DEM

Сравнение комиссий DIVI и DIEM

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIVI vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.90

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.53

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.86

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

11.39

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между DIVI и DIEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и DIEM

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DIEM в 2.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.76%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DIVI и DIEM

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и DIEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVIDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-38.61%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.33%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-33.34%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-8.58%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.86%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и DIEM

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 7.12%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVIDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.54%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.44%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.44%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.38%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.40%

-0.98%