PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIVI is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.44%/yr vs 11.32%/yr for DBAW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between DIVI and DBAW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.80

The correlation between DIVI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и DBAW

Секторы
DIVI
DBAW

Финансовые услуги

27.3%
24.1%

Промышленность

17.2%
15.0%

Технологии

10.2%
18.7%

Здравоохранение

9.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.0%

Коммунальные услуги

4.9%
3.2%

Энергетика

4.4%
5.3%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
DBAW
24.1%

Промышленность

DIVI
17.2%
DBAW
15.0%

Технологии

DIVI
10.2%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
DBAW
7.2%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
DBAW
5.3%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
DBAW
6.8%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
DBAW
3.2%

Энергетика

DIVI
4.4%
DBAW
5.3%

Недвижимость

DIVI
2.3%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DIVI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.86

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.90

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.09

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

16.97

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.86

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DIVI и DBAW

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-31.44%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-9.00%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-14.11%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.87%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-31.44%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.51%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.00%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и DBAW

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.00%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.88%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.74%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.28%

+1.18%

Сравнение комиссий DIVI и DBAW

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и DBAW

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and DBAW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs 11.32% for DBAW. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DIVI has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.29% for DBAW.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор