PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIVI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVI и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DIVI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.12%
7.93%
DIVI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVI:

0.53

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

DIVI:

0.80

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

DIVI:

1.10

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

DIVI:

0.66

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

DIVI:

1.55

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

DIVI:

4.38%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

DIVI:

12.84%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

DIVI:

-27.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DIVI:

-8.18%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


DIVI

С начала года

1.77%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.60%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVI
Ранг риск-скорректированной доходности DIVI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.532.06
Коэффициент Сортино DIVI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.802.74
Коэффициент Омега DIVI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.101.38
Коэффициент Кальмара DIVI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.663.13
Коэффициент Мартина DIVI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5512.84
DIVI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
2.06
DIVI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DIVI и ^GSPC

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.18%
-1.54%
DIVI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.64%
5.07%
DIVI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab