Сравнение DIVGX с JEPIX
DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, DIVGX returned 11.30%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности DIVGX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVGX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
DIVGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVGX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 10.57% | 13.62% | 16.20% | 19.48% | -14.64% | 27.43% | 9.47% | 10.67% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 6.35% |
Correlation
The correlation between DIVGX and JEPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.80 |
The correlation between DIVGX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVGX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
DIVGX
JEPIX
Сравнение DIVGX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVGX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.14 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 3.30 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVGX и JEPIX
Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVGX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -32.63% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.41% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -13.42% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -13.67% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.21% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.56% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVGX и JEPIX
Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVGX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.09% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.03% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 8.71% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 11.48% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.67% | +1.90% |
Сравнение комиссий DIVGX и JEPIX
DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVGX и JEPIX
Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 24.63% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
DIVGX and JEPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVGX has higher volatility (2.41%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs JEPIX's -32.63%.
DIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVGX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор