Сравнение DIVG с XMMO
DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 22.81% for XMMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
DIVG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам DIVG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 17.65% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DIVG and XMMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DIVG and XMMO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DIVG и XMMO
Секторы
DIVG
XMMO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
DIVG
XMMO
Потребительский защитный сектор
DIVG
XMMO
Коммунальные услуги
DIVG
XMMO
Недвижимость
DIVG
XMMO
Технологии
DIVG
XMMO
Энергетика
DIVG
XMMO
Сырьевые материалы
DIVG
XMMO
Здравоохранение
DIVG
XMMO
Промышленность
DIVG
XMMO
Коммуникационные услуги
DIVG
XMMO
Потребительский циклический сектор
DIVG
XMMO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DIVG
XMMO
Сравнение DIVG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.50 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 8.75 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVG и XMMO
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -55.37% | +40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -9.15% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.15% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.42% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.61% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.86% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 17.59% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 20.67% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 21.76% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 22.35% | -9.20% |
Сравнение комиссий DIVG и XMMO
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и XMMO
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 2.95% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DIVG and XMMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (6.86%) compared to DIVG (3.74%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs XMMO's -55.37%.
On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 22.81% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.61% for XMMO.
DIVG is categorized as S&P 500, while XMMO is Momentum. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.35% for XMMO.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVG и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор