Сравнение DIVG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DIVG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 7.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVG показывает доходность 6.56%, а XMMO немного выше – 6.86%.
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и XMMO
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DIVG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DIVG
XMMO
Сравнение DIVG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.41 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 11.42 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и XMMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и XMMO
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и XMMO
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -55.37% | +40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.81% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.62% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -9.52% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 9.04% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 14.39% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 22.03% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 21.27% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 22.11% | -8.69% |