PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVG с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVG и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.


DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и NVDY


2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
10.58%11.31%16.60%5.71%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
13.06%27.38%114.23%9.42%

Correlation

The correlation between DIVG and NVDY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.08

The correlation between DIVG and NVDY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DIVG vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVGNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.66

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

9.00

+4.12

DIVG vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVGNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DIVG и NVDY

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и NVDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVGNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-34.08%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-12.81%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-6.66%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.15%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.20%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и NVDY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVGNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

9.46%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

20.68%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

27.35%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

38.24%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

38.24%

-25.05%

Сравнение комиссий DIVG и NVDY

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и NVDY

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности NVDY в 61.36%


ПозицияTTM202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.10%3.15%4.08%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
61.36%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы


DIVG and NVDY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 46.64% vs 20.94% for DIVG. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 46.64% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 3.10% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while NVDY is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.99% for NVDY.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор