PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с IDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 22.10% vs 26.34% for IDMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.69%.

DIVG

1 день
1.08%
1 месяц
1.25%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.28%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-2.67%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.93%
1 год
26.34%
3 года*
26.46%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и IDMO

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		13.33%11.31%16.60%5.71%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.69%42.17%12.79%4.27%

Correlation

The correlation between DIVG and IDMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DIVG и IDMO

Секторы
DIVG
IDMO

Финансовые услуги

27.5%
43.2%

Потребительский защитный сектор

14.4%
2.5%

Коммунальные услуги

13.1%
7.9%

Недвижимость

12.0%
1.8%

Технологии

10.9%
6.2%

Энергетика

7.5%
1.7%

Сырьевые материалы

5.5%
10.6%

Здравоохранение

5.2%
1.1%

Промышленность

4.2%
21.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.5%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
IDMO
43.2%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
IDMO
7.9%

Недвижимость

DIVG
12.0%
IDMO
1.8%

Технологии

DIVG
10.9%
IDMO
6.2%

Энергетика

DIVG
7.5%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
IDMO
10.6%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
IDMO
1.1%

Промышленность

DIVG
4.2%
IDMO
21.3%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
IDMO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPYDIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

DIVG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.46

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.15

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

8.70

+5.06

DIVG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и IDMO

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-39.38%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-12.31%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.67%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.73%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.03%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.84%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

16.34%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

18.13%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

18.09%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.95%

-4.77%

Сравнение комиссий DIVG и IDMO

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и IDMO

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.06%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and IDMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.84%) compared to DIVG (3.49%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, IDMO leads with 26.34% vs 22.10% for DIVG. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 26.34% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.06% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while IDMO is Momentum. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.25% for IDMO.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор