PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 80.26% for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и DBO

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%1.50%

Correlation

The correlation between DIVG and DBO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов DIVG и DBO

Секторы
DIVG
DBO

Финансовые услуги

27.4%
116.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммунальные услуги

13.2%

-

Недвижимость

12.1%

-

Энергетика

7.6%

-

Технологии

7.6%

-

Промышленность

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
DBO

-

Недвижимость

DIVG
12.1%
DBO

-

Энергетика

DIVG
7.6%
DBO

-

Технологии

DIVG
7.6%
DBO

-

Промышленность

DIVG
7.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DBO

-

Здравоохранение

DIVG
5.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DIVG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.44

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

9.02

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.02

+1.37

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DBO

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-90.18%

+75.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-18.19%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-51.38%

+50.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-62.25%

+59.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

8.92%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DBO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

12.61%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

28.20%

-20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

34.46%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

32.29%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

31.78%

-18.59%

Сравнение комиссий DIVG и DBO

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DBO

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DBO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 20.94% for DIVG. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.90% for DBO.

DIVG is categorized as S&P 500, while DBO is Oil & Gas. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор