Сравнение DIVE с VYM
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while VYM is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам DIVE и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.47% | 3.16% |
Correlation
The correlation between DIVE and VYM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. VYM — Ранг доходности на риск
DIVE
VYM
Сравнение DIVE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и VYM
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -56.98% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.43% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -7.19% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.28% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.96% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.34% | -3.41% |
Сравнение комиссий DIVE и VYM
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и VYM
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VYM в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and VYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор