Сравнение DIVE с IDV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. DIVE is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.04%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам DIVE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.04% | 8.76% |
Correlation
The correlation between DIVE and IDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. IDV — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение DIVE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и IDV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -70.14% | +58.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.51% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -15.36% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.20% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.59% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.70% | -4.70% |
Сравнение комиссий DIVE и IDV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и IDV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDV в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.50% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and IDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
IDV has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Dana and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор