Сравнение DIVE с DLN
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. DIVE is actively managed, while DLN is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам DIVE и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.74% | 3.12% |
Correlation
The correlation between DIVE and DLN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. DLN — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение DIVE c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DLN
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -57.84% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.31% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.50% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 9.01% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.26% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.14% | -3.14% |
Сравнение комиссий DIVE и DLN
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DLN
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DLN в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.80% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор