Сравнение DIVE с DGRE
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.59%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам DIVE и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.59% | 9.29% |
Correlation
The correlation between DIVE and DGRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. DGRE — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRE
Сравнение DIVE c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DGRE
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -36.95% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.68% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.96% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DGRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 22.57% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.71% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.83% | -6.83% |
Сравнение комиссий DIVE и DGRE
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DGRE
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRE в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.22% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DGRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DGRE has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.32% for DGRE.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор