PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DIVD и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и VT

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий DIVD и VT

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

DIVD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.90

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

8.83

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.40

+1.09

Корреляция

Корреляция между DIVD и VT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и VT

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и VT

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-50.27%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.84%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.97%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.08%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.57%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и VT

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.18%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.00%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.26%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.98%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.20%

-3.84%