PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с UFO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. DIVD is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.05%/yr vs 36.20%/yr for UFO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.51%.

DIVD

1 день
0.41%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.02%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
1.38%
1 месяц
-30.70%
С начала года
19.51%
6 месяцев
18.99%
1 год
62.65%
3 года*
36.20%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.55%26.18%2.52%14.27%17.01%
UFO
Procure Space ETF		19.51%67.36%27.22%-2.34%9.99%

Correlation

The correlation between DIVD and UFO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.53

The correlation between DIVD and UFO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и UFO

Секторы
DIVD
UFO

Финансовые услуги

19.1%
0.0%

Здравоохранение

19.0%

-

Потребительский защитный сектор

18.2%

-

Промышленность

12.5%
52.2%

Энергетика

8.6%

-

Технологии

8.0%
19.3%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
28.6%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIVD
19.1%
UFO
0.0%

Здравоохранение

DIVD
19.0%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.2%
UFO

-

Промышленность

DIVD
12.5%
UFO
52.2%

Энергетика

DIVD
8.6%
UFO

-

Технологии

DIVD
8.0%
UFO
19.3%

Сырьевые материалы

DIVD
5.4%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.6%
UFO

-

Коммуникационные услуги

DIVD
3.5%
UFO
28.6%

Недвижимость

DIVD
1.2%
UFO

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

DIVD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.54

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.14

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.92

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

6.87

+6.25

DIVD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и UFO

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-50.33%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-32.81%

+26.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-32.81%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-31.88%

+30.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-21.83%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

9.15%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и UFO

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.94%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

17.23%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

33.05%

-24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

40.90%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

30.64%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

31.17%

-17.94%

Сравнение комиссий DIVD и UFO

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и UFO

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности UFO в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and UFO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (17.23%) compared to DIVD (2.94%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 36.20% vs 17.05% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 36.20% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.36% for UFO.

They also come from different issuers: Altrius and ProcureAM. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.75% for UFO.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор