Сравнение DIVD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
DIVD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и SDIV
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
DIVD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
DIVD
SDIV
Сравнение DIVD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.99 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.58 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.43 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 12.17 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.06 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и SDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и SDIV
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и SDIV
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -56.90% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.04% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -17.50% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -18.63% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.67% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и SDIV
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.10% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.20% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.03% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 16.79% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.96% | -5.60% |