PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVD с PAWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVD и PAWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и PAWZ


2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PAWZ с доходностью -5.79%.


DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*

PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altrius Global Dividend ETF

ProShares Pet Care ETF

Сравнение комиссий DIVD и PAWZ

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PAWZ в 0.50%.


Доходность на риск

DIVD vs. PAWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c PAWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVDPAWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.05

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.06

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.05

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

-0.12

+9.50

DIVD vs. PAWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PAWZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и PAWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVDPAWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.18

+1.31

Корреляция

Корреляция между DIVD и PAWZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и PAWZ

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PAWZ в 0.81%


TTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и PAWZ

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки PAWZ в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и PAWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVDPAWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-50.07%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.80%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-37.32%

+34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-22.18%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.57%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и PAWZ

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Pet Care ETF (PAWZ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVDPAWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.31%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.37%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.36%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

20.07%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

21.72%

-8.36%