Сравнение DIVD с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
DIVD и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и IMFL
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
DIVD vs. IMFL — Ранг доходности на риск
DIVD
IMFL
Сравнение DIVD c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.09 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.71 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.96 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.45 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.54 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и IMFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и IMFL
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и IMFL
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.26% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.77% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.51% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.37% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.04% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и IMFL
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.34% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 11.89% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.63% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 15.90% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 15.87% | -2.51% |