PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и IDV


2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altrius Global Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DIVD и IDV

И DIVD, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

DIVD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.86

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.56

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.18

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

18.52

-9.13

DIVD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.86

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.21

+1.28

Корреляция

Корреляция между DIVD и IDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и IDV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и IDV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-70.14%

+56.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.76%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.37%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-15.53%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и IDV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.99%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.93%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.61%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.48%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.96%

-4.60%