PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с GINX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVD returned 25.49% vs 28.33% for GINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у GINX с доходностью 13.93%.

DIVD

1 день
-0.21%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.32%
1 год
25.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.05%
С начала года
13.93%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и GINX

2026 (YTD)20252024
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.32%26.18%1.70%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		13.93%25.06%5.77%

Correlation

The correlation between DIVD and GINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.79

The correlation between DIVD and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и GINX

Секторы
DIVD
GINX

Здравоохранение

20.8%
9.5%

Финансовые услуги

20.4%
31.1%

Потребительский защитный сектор

18.3%
8.2%

Промышленность

13.4%
9.1%

Энергетика

7.8%
9.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Технологии

4.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.1%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

DIVD
20.8%
GINX
9.5%

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
GINX
31.1%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
GINX
8.2%

Промышленность

DIVD
13.4%
GINX
9.1%

Энергетика

DIVD
7.8%
GINX
9.6%

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
GINX
4.2%

Технологии

DIVD
4.4%
GINX
11.1%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
GINX
5.7%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
GINX
4.1%

Недвижимость

DIVD
1.4%
GINX
1.6%

Коммунальные услуги

DIVD

-

GINX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с DYTAGINX с USDX

Доходность на риск

DIVD vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.37

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.20

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

12.16

+1.87

DIVD vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и GINX

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-12.53%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.91%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.34%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.75%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.34%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и GINX

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.60%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.00%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.74%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

13.74%

-0.54%

Сравнение комиссий DIVD и GINX

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и GINX

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and GINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to GINX (3.03%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.33% vs 25.49% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.33% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.08% for GINX.

They also come from different issuers: Altrius and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор