PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DIVD и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%9.57%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DIVD и DFAW

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DIVD vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.98

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.17

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между DIVD и DFAW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DFAW

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DFAW

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-16.93%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.24%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.51%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.76%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.56%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DFAW

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.67%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.15%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.57%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.57%

-1.21%