Сравнение DIVB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DIVB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и VTI
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIVB vs. VTI — Ранг доходности на риск
DIVB
VTI
Сравнение DIVB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.30 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и VTI
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и VTI
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -55.45% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -12.30% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -25.36% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.54% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.08% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и VTI
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.48% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.75% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 19.02% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.41% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.29% | +0.19% |