PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

DIVB и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий DIVB и SPTM

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

DIVB vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.28

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Корреляция

Корреляция между DIVB и SPTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SPTM

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SPTM

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-54.80%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.21%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-24.14%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.36%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.10%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.55%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SPTM

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.35%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.54%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.33%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.87%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.03%

+0.45%