PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с SIZE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 8.07%/yr for SIZE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью 9.07%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%3.95%

Correlation

The correlation between DIVB and SIZE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between DIVB and SIZE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO

Доходность на риск

DIVB vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.43

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.12

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.28

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

8.88

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SIZE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBSIZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.43

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SIZE

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-39.15%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.97%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-18.71%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-24.03%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.68%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.18%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SIZE

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.54%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.73%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.39%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.69%

-0.31%

Сравнение комиссий DIVB и SIZE

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SIZE

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SIZE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and SIZE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs SIZE's -39.15%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 8.07% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.42% for SIZE.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIZE is Mid Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.15% for SIZE.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор