Сравнение DIVB с OUSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM).
DIVB и OUSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и OUSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 0.98%.
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и OUSM
DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.
Доходность на риск
DIVB vs. OUSM — Ранг доходности на риск
DIVB
OUSM
Сравнение DIVB c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.66 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 1.94 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и OUSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и OUSM
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности OUSM в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и OUSM
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и OUSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -39.84% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -11.68% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -19.44% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.02% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.27% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.54% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и OUSM
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.33% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.32% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 16.96% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.29% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.03% | -0.55% |