Сравнение OUSM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OUSM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или OMFL.
Основные характеристики
| OUSM | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 14.41% |
| Макс. просадка | -39.84% | -33.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и OMFL
С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и OMFL
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и OMFL
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности OMFL в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.25% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.27% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и OMFL
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и OMFL
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.