Сравнение OUSM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OUSM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или OMFL.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и OMFL
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 7.75%.
OUSM
19.84%
4.59%
12.19%
29.77%
12.20%
N/A
OMFL
7.75%
2.93%
2.81%
16.42%
12.84%
N/A
Основные характеристики
| OUSM | OMFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 3.63 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 4.52% |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 14.14% |
| Макс. просадка | -39.84% | -33.24% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и OMFL
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между OUSM и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и OMFL
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OMFL в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.15% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.29% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и OMFL
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и OMFL
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.