Сравнение OUSM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OUSM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 3.58% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и OMFL
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
OUSM vs. OMFL — Ранг доходности на риск
OUSM
OMFL
Сравнение OUSM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.33 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.48 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 6.95 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и OMFL
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и OMFL
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -33.24% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.00% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -22.44% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.31% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.89% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.13% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и OMFL
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.22% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.06% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.71% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.81% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.25% | -1.22% |