Сравнение DIVB с NDIV
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIVB returned 21.75%/yr vs 17.25%/yr for NDIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -2.56% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.13% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
Correlation
The correlation between DIVB and NDIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between DIVB and NDIV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. NDIV — Ранг доходности на риск
DIVB
NDIV
Сравнение DIVB c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.41 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 5.45 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и NDIV
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -19.73% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -10.73% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.73% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -8.07% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.23% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.73% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и NDIV
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.97% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 13.53% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 20.18% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 20.94% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.94% | -2.58% |
Сравнение комиссий DIVB и NDIV
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и NDIV
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NDIV в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.81% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and NDIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (5.97%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs NDIV's -19.73%.
On 3-year performance, DIVB leads with 21.75% vs 17.25% for NDIV. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIVB has performed better with a 21.75% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.27% for DIVB.
DIVB is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.59% for NDIV.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор